A Sarnano, un piccolo borgo medievale sui Monti Sibillini in provincia di Macerata, il 29 novembre del 1980 sono scomparse due donne: Gabriella Guerin e Ellen Dorothy Jeannette Bishop. Il nome di Jeannette Bishop è legato a quello di  Evelyn Rothschild, ricchissimo rampollo della famiglia di banchieri londinesi, suo primo marito. Dopo il divorzio, Jeannette continuò a  frequentare la high society inglese. Si occupava di arredamento e amava viaggiare soprattutto in Italia, da sola o in  compagnia del suo secondo marito, Stephen Charles May. Nel novembre 1980, Jeannette Bishop arrivò in Italia per seguire i lavori di restauro di una casa che aveva acquistato a Schito, a pochi chilometri da Sarnano. Il 29 novembre era in compagnia di  un’amica, Gabriella Guerin proveniente da Udine che le faceva da interprete e segretaria tutto-fare; nel tardo pomeriggio, le due donne furono viste salire in macchina e allontanarsi dall’albergo. Da quel momento si sono perse le loro tracce e la notizia della scomparsa fece il giro del mondo.
Il 18 dicembre, a novecento metri di altitudine, in località Ferrano di Acquacanina, un elicottero ha avvistato la Peugeot 104 nera delle donne . La macchina era chiusa a chiave, parcheggiata a lato della strada con il freno a mano tirato. Dentro, nessun segno di lotta o disordine, solo alcuni oggetti ma delle due donne non nessuna traccia. Dopo gli accertamenti l’ipotesi di un guasto alla macchina venne eliminata. A breve distanza da dove era stata lasciata l'auto, in una casupola, i carabinieri scoprirono tracce del passaggio di Jannette Bishop e Gabriella Guerin. Si ipotizzò che le due donne si fossero  rifugiate in quella casa per sfuggire alla tormenta di neve e che lì trascorsero la notte tra il 29 e il 30 novembre. Passarono i mesi senza l’emergere di nuovi elementi. Nel rapporto del 18 gennaio del 1982 i carabinieri di Camerino propendevano per l'ipotesi di una disgrazia: le due donne erano morte assiderate per raggiungere un paese poco distante. Il secondo marito di Jeannette, Stephen May, non era convinto di questa ricostruzione e sollecitava una più accurata ricerca. Intanto la stampa inglese parlava del giallo del secolo. Tra le ipotesi c'era anche quella del rapimento, ma nessuna richiesta di riscatto. Il 27 gennaio del 1982, un anno e due mesi dopo la scomparsa, due cacciatori scoprirono, in un bosco vicino al Lago di Fiastra, i resti scheletrici e alcuni effetti personali delle due donne. A dare certezza che i resti appartenevano proprio a Jeannette  Bishop fu l’esame comparato della radiografia della mappa dentale del teschio con quella fornita dal dentista della baronessa scomparsa. Nella relazione il medico legale dichiarava che la morte di Jeannette Bishop e Gabriella Guerin era avvenuta un mese dopo la scomparsa nello stesso luogo dove i corpi erano stati ritrovati. Nei primi giorni del dicembre del 1982, il caso finì nelle mani di Alessandro Jacoboni della Procura di Macerata. Mettendo insieme le varie incongruenze, Jacoboni decise di aprire un fascicolo per omicidio volontario. Il groviglio invece di sciogliersi si fece ancora più intricato quando Scotland Yard, indagando sulla morte di un antiquario romano, Sergio Vaccari, ucciso con quindici coltellate il 17 settembre 1982 nel suo appartamento londinese di Holland Park, scopre dei contatti proprio con la baronessa De Rothschild. Il nome della baronessa s’intreccia con un’altra vicenda legata al furto di gioielli e oggetti preziosi, avvenuto la notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre a Roma, a Piazza Navona, ai danni della  casa d'aste "Christie's".